En el presente documento, se llevó a cabo la integración horizontal y vertical en los precios al por mayor y al por menor del trigo en los principales mercados de la India. Al confirmar la cointegración entre los precios al por mayor y al por menor del trigo en todas las necesidades, se aplicó el modelo de corrección de errores vectoriales (VECM) para encontrar la velocidad de ajuste en el canal de precios correspondiente. Los resultados revelaron que las señales de precios se transmiten entre regiones, lo que indica que los cambios de precio en un mercado están consistentemente relacionados con los cambios de precio en otros mercados y pueden influir en los precios en otros mercados. Además de estudiar la cointegración, se aplicaron modelos autorregresivos de umbral (TAR) y de umbral de momento (MTAR) para probar la cointegración asimétrica. Se utilizó la prueba de Hasen y Seo para verificar la presencia de cointegración de umbral. Se reveló una presencia significativa de cointegración asimétrica y no lineal en muchos mercados. En consecuencia, se aplicó un modelo de VECM de umbral (TVECM) con dos regímenes. Los resultados indican que el precio al por menor responde significativamente a las desviaciones del equilibrio a largo plazo en comparación con el precio al por mayor.