En la Econometría convencional, la raíz unitaria y el análisis de cointegración son las únicas formas de evitar la regresión espuria que puede surgir por la falta de variables (valores rezagados) en lugar del proceso de no estacionariedad en datos de series temporales. Proponemos la solución de la ecuación de Ghouse del mecanismo de rezagos distribuidos autorregresivos que no requiere trabajo adicional en pruebas de raíces unitarias y pruebas de límites. Esta ventaja hace que la metodología propuesta sea más eficiente en comparación con los procedimientos de cointegración existentes. Las pruebas anteriores debilitan su posición en comparación con ella, ya que tenían numerosos procedimientos de prueba vinculados que aumentan aún más el tamaño de la prueba y/o reducen la potencia de la prueba. La simplificación de la ecuación de Ghouse no incurre en ningún tipo de error de este tipo, lo que la convierte en una prueba más poderosa en comparación con los métodos de prueba ampliamente citados en la literatura de econometría y estadística.