Las ecuaciones diferenciales estocásticas fraccionarias (FSDE) basadas en procesos aleatorios se utilizan en un amplio espectro de disciplinas científicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no existen soluciones explícitas para estas FSDEs y se deben aplicar esquemas de aproximación. En este documento, estudiamos ecuaciones diferenciales estocásticas unidimensionales (SDEs) impulsadas por un proceso estocástico con trayectorias continuas de Hölder de orden . Utilizando la transformación de Lamperti, construimos un esquema de aproximación hacia atrás para la SDE transformada. La transformación inversa proporciona un esquema de aproximación para la SDE original que converge a una tasa , donde es el tamaño de paso de una partición uniforme del intervalo de tiempo en consideración. Este esquema de aproximación abarca una clase más amplia de FSDEs y demuestra una tasa de convergencia más alta que los esquemas anteriores de otros autores en el campo.