Este documento examina la adaptación de un enfoque reciente encontrado en la literatura para fijar precios de opciones americanas a corto plazo para fijar precios de straddle options americanas con dos límites libres. Proporcionamos una solución en serie en la que se ofrecen fórmulas explícitas para los coeficientes. Por lo tanto, no es necesario resolver sistemas recursivos complicados o ecuaciones integrales no lineales, y el método proporciona soluciones rápidas de manera eficiente. También comparamos el método con un método numérico y encontramos que proporciona precios muy precisos no solo para el valor de la opción, sino también para los precios críticos de las acciones.