Investigamos la aplicación del valor de Shapley para abordar desafíos relacionados con el riesgo, centrándonos en dos áreas principales. La primera área explora el papel del valor de Shapley en el sector financiero, específicamente en la gestión del riesgo de cartera. Al conceptualizar una cartera de activos como un juego cooperativo, analizamos la contribución de valores individuales a la reducción del riesgo general de la cartera. La segunda área aborda la logística de instalaciones de emergencia, donde se utiliza el valor de Shapley para optimizar la selección de posibles ubicaciones de instalaciones y mitigar los riesgos asociados con el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos. Utilizando el marco de media-varianza de Markowitz, el valor de Shapley facilita una asignación justa y eficiente del riesgo entre los activos de la cartera, identificando tanto activos que aumentan el riesgo como activos que lo reducen. A través de experimentos numéricos, demostramos que el valor de Shapley ofrece valiosas perspectivas sobre la distribución equitativa de recursos financieros y la ubicación estratégica de instalaciones para gestionar riesgos sistémicos. Estos hallazgos destacan las ventajas prácticas de integrar enfoques de teoría de juegos en las estrategias de gestión de riesgos para mejorar la equidad, la eficiencia y la solidez de los procesos de toma de decisiones.