Aplicación del método de perturbación homotópica de Laplace al modelo de Black-Scholes basado en una opción de venta europea con dos activos
Autores: Prathumwan, Din; Trachoo, Kamonchat
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Aplicación del método de perturbación homotópica de Laplace al modelo de Black-Scholes basado en una opción de venta europea con dos activos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Método de perturbación de homotopía de Laplace
Ecuaciones diferenciales parciales de Black-Scholes
Opción de venta europea
Dos activos
Solución explícita
Función de Mellin-Ross
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, se aplica el método de perturbación homotópica de Laplace (LHPM) para obtener la solución aproximada de las ecuaciones diferenciales parciales de Black-Scholes para una opción de venta europea con dos activos. A diferencia de todos los demás métodos de aproximación, LHPM proporciona una forma simple de obtener la solución explícita que se representa en forma de una función de Mellin-Ross. Los ejemplos numéricos muestran que la solución del método propuesto es fácil y efectiva.
Descripción
En este documento, se aplica el método de perturbación homotópica de Laplace (LHPM) para obtener la solución aproximada de las ecuaciones diferenciales parciales de Black-Scholes para una opción de venta europea con dos activos. A diferencia de todos los demás métodos de aproximación, LHPM proporciona una forma simple de obtener la solución explícita que se representa en forma de una función de Mellin-Ross. Los ejemplos numéricos muestran que la solución del método propuesto es fácil y efectiva.