La evidencia empírica indica que los rendimientos de los activos se adhieren a una distribución normal extendida caracterizada por curtosis excesiva y asimetría no nula. En consecuencia, los precios de las opciones derivados de esta distribución difieren de los predichos por el modelo de Black-Scholes. A pesar de la importancia de las sensibilidades de los precios de las opciones para la gestión del riesgo en carteras de inversión, la literatura existente carece de una exploración exhaustiva de estas sensibilidades en el contexto de la distribución normal extendida. Este artículo aborda esta brecha de investigación al derivar los griegos para opciones basadas en la distribución normal extendida. Los griegos considerados incluyen Vega, Delta, Theta, Gamma, Rho, Vanna, Charm y Vera, todos los cuales son cruciales para la toma de decisiones financieras informadas. Además, este estudio proporciona un análisis detallado de cómo estas sensibilidades de precios de las opciones varían con diferentes niveles de curtosis, ofreciendo información valiosa para diversas aplicaciones de mercado. Esta contribución no solo mejora la comprensión teórica de la fijación de precios de opciones bajo distribuciones no estándar, sino que también presenta implicaciones prácticas para la gestión del riesgo de cartera.