En este artículo, demostramos la superioridad de las cópulas de vid sobre las cópulas convencionales al modelar la estructura de dependencia de una cartera de crédito. Mostramos las implicaciones estadísticas y económicas de reemplazar las cópulas convencionales por cópulas de vid para un subportafolio de las empresas Euro Stoxx 50 y S&P 500, respectivamente. Nuestro estudio incluye D-vines y R-vines donde los bloques de construcción bivariados se eligen de la familia Gaussiana y de la familia Clayton. Nuestros hallazgos son (i) la cópula Gauss convencional es deficiente en modelar la estructura de dependencia de una cartera de crédito y el capital económico se subestima seriamente; (ii) las estructuras D-vine ofrecen un mejor ajuste estadístico a los datos que las cópulas clásicas, pero subestiman el capital económico en comparación con las R-vines; (iii) al mezclar diferentes familias de cópulas en una estructura R-vine, se puede lograr el mejor ajuste estadístico a los datos, lo que corresponde a la estimación más confiable del capital económico.