Estudiamos problemas de control óptimo estocástico lineal-cuadrático con dependencia estocástica bilineal donde la ecuación diferencial estocástica (SDE) subyacente tiene características multiescala. Mostramos que, de la misma manera en que la dinámica subyacente puede aproximarse bien por una dinámica de orden reducido en el límite de separación de escalas (usando resultados clásicos de homogeneización), el coste esperado óptimo asociado converge a un coste óptimo efectivo en el límite de separación de escalas.