Cualquier análisis crítico de la angustia financiera corporativa de las empresas cotizadas en el intercambio internacional estaría incompleto sin una disección seria a nivel industrial, debido a los diferentes niveles de riesgos involucrados. Este documento considera la angustia financiera de las empresas cotizadas a nivel industrial en Vietnam durante la última década. Se consideran dos períodos, a saber, durante la Crisis Financiera Global (CFG) (2007-2009) y post-CFG (2010-2017). Se utiliza la técnica de regresión logit para estimar modelos alternativos basados en factores contables y de mercado. El documento también amplía el análisis para incluir factores macroeconómicos seleccionados que se espera que afecten la angustia financiera corporativa de las empresas cotizadas a nivel industrial en Vietnam. Los hallazgos empíricos confirman que el modelo de predicción de angustia financiera corporativa, que incluye factores contables con indicadores macroeconómicos, tiene un rendimiento mucho mejor que los modelos alternativos. Además, la evidencia confirma que la CFG tuvo un impacto dañino en cada sector, siendo el sector de Salud y Educación el que demostró la recuperación más impresionante post-CFG, y el sector de Servicios Públicos registrando un aumento dramático en quiebras post-CFG.