La ahora-castización en tiempo real es un proceso para evaluar el PIB del trimestre actual a partir de series económicas y financieras publicadas a tiempo antes de que la cifra se difunda con el fin de captar las condiciones macroeconómicas generales en tiempo real. En los datos económicos de ahora-castización, los modelos de factores dinámicos (DFMs) son ampliamente utilizados debido a sus habilidades para conectar información con diferentes frecuencias y lograr una reducción de dimensiones. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones que utilizan DFMs asumen un número fijo conocido de factores que contribuyen a la ahora-castización del PIB. En este documento, proponemos un enfoque bayesiano con la previa de contracción de herradura para determinar el número de factores que tienen poder de ahora-castización en el PIB y para estimar con precisión los parámetros del modelo y los factores latentes simultáneamente. La previa de herradura es una previa de contracción potente en el sentido de que puede contraer señales no importantes a 0 mientras mantiene las importantes permaneciendo grandes y prácticamente sin contraer. La validez del método se demuestra a través de estudios de simulación y un estudio empírico de la ahora-castización de las tasas de crecimiento del PIB trimestral de EE. UU. utilizando series de datos mensuales en el mercado estadounidense.