El ratio de Sharpe es una medida basada en la teoría de la varianza media, es la medida del rendimiento de una cartera cuando el riesgo se puede medir a través de la desviación estándar. Este documento sugiere una solución de cartera de ratio de Sharpe utilizando una programación de cono de segundo orden (SOCP). Utilizamos el método de penalización regularizada para representar el problema de cartera no lineal. Presentamos una forma computacionalmente viable de determinar la cartera de ratio de Sharpe. Se emplea una estructura de cadena de Markov para representar el proceso de precios de activos subyacentes. Para determinar la cartera óptima en cadenas de Markov, se propone un nuevo método de programación de optimización híbrida para SOCP. La eficiencia y eficacia del método sugerido se demuestran mediante un ejemplo numérico.