En este trabajo, consideramos la tarea del análisis, modelado y aplicación de dependencias entre cotizaciones de activos en varios mercados de capitales. Como ejemplo, estudiamos la dependencia entre series de observaciones de instrumentos financieros en los mercados de divisas y acciones. Nuestro trabajo tiene la intención de proporcionar una base teórica para estrategias de gestión de activos que estimen el precio de un activo a través de regresión, teniendo en cuenta sus activos correlacionados en varios mercados. Además, proporcionamos una forma de aumentar la calidad de la estimación utilizando un algoritmo evolutivo.