Realizamos una clasificación de las simetrías de puntos de Lie para el Modelo Black-Scholes-Merton para opciones europeas con volatilidad estocástica, en el que esta última se define por una ecuación diferencial estocástica con un término de Orstein-Uhlenbeck. En este modelo, el valor de la opción se da por una ecuación diferencial parcial de evolución lineal (1 + 2) en la que el precio de la opción depende de dos variables independientes, el valor del activo subyacente y una nueva variable. Encontramos que para cualquier forma funcional arbitraria de la volatilidad, la ecuación de evolución (1 + 2) siempre admite dos simetrías de puntos de Lie además de la simetría lineal automática y el número infinito de simetrías de solución. Sin embargo, cuando el precio de la opción depende del segundo movimiento browniano en el que se define la volatilidad, la evolución (1 + 2) no se reduce a la Ecuación Black-Scholes-Merton, el modelo admite cinco simetrías de puntos de Lie además de la simetría lineal y el número infinito de simetrías de solución. Aplicamos los invariantes de orden cero de las simetrías de Lie y reducimos la ecuación de evolución (1 + 2) a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Finalmente, estudiamos dos modelos de interés especial, el modelo de Heston y el modelo de Stein-Stein.