Este documento presenta un novedoso modelo de salto-difusión de media reversión multivariante que incorpora saltos correlacionados y efectos estacionales para capturar la compleja dinámica de los precios de las materias primas. El modelo también tiene en cuenta la interacción entre la volatilidad de precios y el rendimiento por conveniencia, ofreciendo un marco integral para la fijación de precios de futuros de materias primas. Al aprovechar el teorema de Feynman-Kac, derivamos una ecuación diferencial parcial integro-diferencial para la función generadora de momentos condicionales del precio logarítmico, lo que permite una solución analítica para la fijación de precios de futuros de materias primas. Esta solución se valida con simulaciones de Monte Carlo, demostrando una alta precisión y eficiencia computacional. El modelo se aplica empíricamente a los precios históricos de futuros de caucho natural de la Bolsa de Futuros de Tailandia. Se estiman parámetros clave, incluidos la dinámica de precios de materias primas, los rendimientos por conveniencia y los factores estacionales, revelando el papel crítico de los saltos y la estacionalidad en la influencia del comportamiento del mercado. Destacadamente, nuestros hallazgos muestran que los rendimientos por conveniencia son negativos, reflejando costos de inventario más altos, y tienden a aumentar con el aumento de los precios al contado. Estos resultados proporcionan ideas prácticas para traders, gestores de riesgos y responsables políticos en los mercados de materias primas, enfatizando la importancia de los saltos correlacionados y los patrones estacionales en la fijación de precios y la evaluación del riesgo.