Este artículo considera un pronóstico a corto plazo de un proceso que es una señal de salida de un sistema no lineal observado en el fondo de ruido aditivo. El pronóstico es posible gracias a la técnica de estimación no paramétrica de tendencias locales. El problema principal en este caso es la inestabilidad del tiempo de existencia de estas tendencias locales. La duración promedio de intervalos relativamente estables puede estimarse a partir de la historia de observaciones anteriores. Estos enfoques se llaman estrategias de canal. Se considera la tarea de construir tales estrategias para la gestión de activos EURUSD en las condiciones del caos del mercado, así como las capacidades potenciales de estas estrategias de gestión a través de experimentos computacionales. Demostramos la posibilidad fundamental de lograr ganancias incluso en áreas con dinámicas complejas con cambios abruptos en el proceso considerado. Proponemos estrategias de canal mejoradas y también señalamos las principales direcciones para aumentar su efectividad.