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Mínimos Cuadrados Extendidos Haciendo Evidentes Relaciones No Lineales entre Variables: Carteras de Activos Financieros

Autores: Angelini, Pierpaolo

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Mínimos Cuadrados Extendidos Haciendo Evidentes Relaciones No Lineales entre Variables: Carteras de Activos Financieros


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Trabajo de investigación
Modelos de regresión
Relaciones multilineales
Múltiples variables
Medida agregada
Retorno esperado

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 29

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este trabajo de investigación amplía el criterio de mínimos cuadrados. Los modelos de regresión que se han tratado hasta ahora en la literatura no estudian relaciones multilineales entre variables. Tales relaciones son de naturaleza no lineal. Se producen siempre que dos o más variables univariadas son los componentes de una variable múltiple de orden 2 o de un orden mayor que 2. Una variable múltiple de orden 2 no es una variable bivariada, y una variable múltiple de un orden mayor que 2 no es una variable multivariada. Una variable múltiple permite la construcción de un tensor. La norma de este tensor da lugar a una medida agregada de naturaleza multilineal. En particular, dada una variable múltiple de orden 2, se pueden estimar cuatro líneas de regresión en el mismo subconjunto de un espacio lineal bidimensional. Este trabajo muestra cómo estas cuatro líneas de regresión dan lugar a una medida agregada de naturaleza multilineal. En este trabajo de investigación, tal medida es una estimación sobre el retorno esperado de una cartera de activos financieros. La noción métrica de producto se utiliza para resumir las unidades de muestreo que se observan.

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