El objetivo principal de este documento es evaluar el comportamiento de la memoria larga en las series de precios, volumen y correlación cruzada precio-volumen a través de rupturas estructurales. El objetivo secundario es encontrar las rupturas estructurales apropiadas en la serie de precios. Las rupturas estructurales en las series se identifican utilizando el procedimiento de Bai y Perron, y en cada segmento se realizan análisis de fluctuación detrendida multifractal (MFDFA) y análisis de correlación cruzada detrendida multifractal (MFDCCA) para capturar la memoria larga en cada serie. La serie de precios es persistente en pequeñas fluctuaciones y anti-persistente en grandes fluctuaciones a través de todos los segmentos estructurales. Esto confirma que la memoria larga en las series no se ve afectada por las rupturas estructurales. Tanto el volumen como la correlación cruzada precio-volumen son anti-persistentes en todos los segmentos estructurales. En otras palabras, el volumen actúa como portador de la información solo en el mercado no volátil (normal). El exponente de Hurst variable a través de los segmentos estructurales indica los diferentes niveles de persistencia y significa el mercado volátil. Los hallazgos del estudio son útiles para comprender las implicaciones prácticas de la Hipótesis del Mercado Adaptativo (AMH).