Un enfoque innovador para analizar la contagio financiero utilizando una red compleja basada en causalidad y el valor en riesgo
Autores: Dong, Yiqi; Dong, Zuoji
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Un enfoque innovador para analizar la contagio financiero utilizando una red compleja basada en causalidad y el valor en riesgo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Nuevo enfoque
Contagio financiero
Valor en riesgo
Red de causalidad
Causalidad de Granger
Transmisión de riesgo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 45
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, proponemos un nuevo enfoque para analizar la contagión financiera utilizando una red compleja basada en causalidad y valor en riesgo (VaR). Combinamos de manera innovadora el uso de VaR y una red de causalidad basada en pérdida esperada (ES) con análisis de respuesta de impulso para descubrir características de la contagión financiera. Mejoramos los métodos de investigación actuales construyendo una red de causalidad de Granger en VaR y ES y utilizando conclusiones extraídas del análisis de red como paso fundamental antes del análisis de respuesta de impulso.
Descripción
En este documento, proponemos un nuevo enfoque para analizar la contagión financiera utilizando una red compleja basada en causalidad y valor en riesgo (VaR). Combinamos de manera innovadora el uso de VaR y una red de causalidad basada en pérdida esperada (ES) con análisis de respuesta de impulso para descubrir características de la contagión financiera. Mejoramos los métodos de investigación actuales construyendo una red de causalidad de Granger en VaR y ES y utilizando conclusiones extraídas del análisis de red como paso fundamental antes del análisis de respuesta de impulso.