Análisis funcional de series temporales ergódicas utilizando regresión de expectiles
Autores: Alshahrani, Fatimah; Almanjahie, Ibrahim M.; Elmezouar, Zouaoui Chikr; Kaid, Zoulikha; Laksaci, Ali; Rachdi, Mustapha
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Análisis funcional de series temporales ergódicas utilizando regresión de expectiles
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estimador
Regresión expectil
Espacio funcional
Propiedades asintóticas
Proceso ergódico
Análisis de datos reales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 23
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo, estudiamos el problema del estimador recursivo de la regresión de expectil de una variable escalar dada una variable aleatoria que pertenece a un espacio funcional. Construimos un nuevo estimador y estudiamos las propiedades asintóticas sobre una estructura general de tiempo funcional. Precisamente, se establece la consistencia fuerte de este estimador, considerando que las observaciones muestreadas provienen de un proceso funcional ergódico. A continuación, se realiza un experimento de simulación para resaltar el gran impacto del estimador construido, así como de la serie temporal funcional ergódica. Finalmente, se utiliza un análisis de datos reales para demostrar la superioridad del estimador construido.
Descripción
En este artículo, estudiamos el problema del estimador recursivo de la regresión de expectil de una variable escalar dada una variable aleatoria que pertenece a un espacio funcional. Construimos un nuevo estimador y estudiamos las propiedades asintóticas sobre una estructura general de tiempo funcional. Precisamente, se establece la consistencia fuerte de este estimador, considerando que las observaciones muestreadas provienen de un proceso funcional ergódico. A continuación, se realiza un experimento de simulación para resaltar el gran impacto del estimador construido, así como de la serie temporal funcional ergódica. Finalmente, se utiliza un análisis de datos reales para demostrar la superioridad del estimador construido.