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Análisis funcional de series temporales ergódicas utilizando regresión de expectiles

Autores: Alshahrani, Fatimah; Almanjahie, Ibrahim M.; Elmezouar, Zouaoui Chikr; Kaid, Zoulikha; Laksaci, Ali; Rachdi, Mustapha

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Análisis funcional de series temporales ergódicas utilizando regresión de expectiles


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Estimador
Regresión expectil
Espacio funcional
Propiedades asintóticas
Proceso ergódico
Análisis de datos reales

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 23

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este artículo, estudiamos el problema del estimador recursivo de la regresión de expectil de una variable escalar dada una variable aleatoria que pertenece a un espacio funcional. Construimos un nuevo estimador y estudiamos las propiedades asintóticas sobre una estructura general de tiempo funcional. Precisamente, se establece la consistencia fuerte de este estimador, considerando que las observaciones muestreadas provienen de un proceso funcional ergódico. A continuación, se realiza un experimento de simulación para resaltar el gran impacto del estimador construido, así como de la serie temporal funcional ergódica. Finalmente, se utiliza un análisis de datos reales para demostrar la superioridad del estimador construido.

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