Después de más de una década de existencia, las criptomonedas pueden considerarse ahora una clase importante de activos que presentan algunas características únicas atractivas, pero que también comparten algunas características con los activos financieros reales. Este documento proporciona un análisis estadístico integral de las seis criptomonedas más importantes del período 2015-2020. Utilizando datos diarios, (1) mostramos que los rendimientos presentan muchos de los hechos estilizados que a menudo se observan en los activos de acciones, (2) modelamos la distribución subyacente de los rendimientos utilizando un modelo de mezcla semiparamétrico basado en la teoría del valor extremo, (3) mostramos que los rendimientos están débilmente autocorrelacionados y confirmamos la presencia de memoria larga así como memoria corta en la volatilidad GARCH, (4) utilizamos un enfoque econométrico para calcular medidas de riesgo, como el valor en riesgo, la pérdida esperada y los drawups, (5) encontramos que las trayectorias de precios de las criptomonedas no contienen burbujas especulativas y que se mueven juntas manteniendo el equilibrio a largo plazo, y (6) utilizando modelos de copula D-vine estáticos y dinámicos, evaluamos la verdadera estructura de dependencia entre los criptoactivos, obteniendo medidas dinámicas bivariadas de asociación robustas basadas en copulas. Los análisis indican que la fuerza de la dependencia entre las criptomonedas ha aumentado en los últimos años en el mercado cripto cointegrado. Las conclusiones alcanzadas ayudarán a los inversores a gestionar el riesgo mientras identifican oportunidades para inversiones alternativas diversificadas y rentables. Para completar el análisis, proporcionamos una breve discusión sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el mercado cripto al incluir los datos del primer semestre de 2020.