En este artículo, estudiamos principalmente el impacto de la tasa de equivalencia de certeza implícita en la inversión en mercados financieros. Primero, derivamos la expresión matemática de la tasa de equivalencia de certeza implícita utilizando la paridad put-call, y luego seleccionamos algunas acciones y opciones de empresas; consideramos las acciones y opciones de empresas con mejor y peor rendimiento desde principios de 2023 hasta la fecha para la investigación empírica. Al visualizar la relación entre el tiempo hasta el vencimiento, la moneyness y la tasa de equivalencia de certeza implícita de estas opciones, hemos obtenido una conclusión universal: una tasa de equivalencia de certeza implícita positiva es más adecuada para la inversión que una tasa de equivalencia de certeza implícita negativa, pero para una tasa de equivalencia de certeza implícita positiva, un valor mayor también significa un mayor riesgo de inversión. A continuación, aplicamos estos resultados a la industria de vehículos eléctricos, y al comparar varias empresas de producción de vehículos eléctricos de EE. UU. bien conocidas, fortalecimos aún más nuestras conclusiones. Finalmente, damos una advertencia sobre el riesgo, es decir, la inversión en el mercado financiero no debe centrarse únicamente en la tasa de equivalencia de certeza implícita, porque invertir no es una tarea fácil, y se deben considerar muchos factores, incluidos algunos factores que son difíciles de predecir con modelos.