La predicción del precio de las acciones es un área significativa de investigación en finanzas que ha estado en curso durante mucho tiempo. Varios modelos matemáticos se han utilizado en este campo para predecir los precios de las acciones. Sin embargo, recientemente, las técnicas de aprendizaje automático han demostrado un rendimiento notable en la predicción del precio de las acciones. Además, se han desarrollado metodologías de IA explicables (inteligencia artificial explicada), que son modelos capaces de interpretar los resultados de los algoritmos de aprendizaje automático. Este estudio utiliza el aprendizaje automático para predecir los precios de las acciones y utiliza metodologías de IA explicables para investigar los factores que influyen en esta predicción. Específicamente, investigamos la relación entre el interés del público en artistas afiliados a cuatro compañías de entretenimiento de K-Pop (HYBE, SM, JYP y YG). Utilizamos los datos del índice de Tendencia de Palabras Clave de Naver y Google Trend para las compañías y sus artistas representativos para medir el interés local y global. Además, empleamos el modelo SHAP-XGBoost para mostrar cómo el interés local y global en cada artista afecta los precios de las acciones de las compañías. SHAP (SHapley Additive exPlanations) y XGBoost son modelos que muestran excelentes resultados como metodologías de IA y aprendizaje automático, respectivamente. Encontramos que SM, JYP y YG están altamente correlacionados, mientras que HYBE es un actor importante en la industria. YG está influenciado por variables de otras compañías, probablemente debido a que HYBE es un accionista mayoritario en la empresa de distribución musical subsidiaria de YG. La influencia de artistas populares de cada compañía fue significativa en la predicción de los precios de las acciones de las compañías. Además, la proporción de propiedad extranjera de las acciones de una compañía afectó la importancia de los índices de Tendencia de Google y Naver. Por ejemplo, JYP y SM tenían proporciones de propiedad extranjera relativamente altas y estaban influenciados más por los índices de Tendencia de Google, mientras que HYBE y YG estaban influenciados más por los índices de Tendencia de Naver. Finalmente, los índices de tendencia de artistas en SM y HYBE tuvieron una correlación positiva con los precios de las acciones, mientras que los de YG y JYP tuvieron una correlación negativa. Esto puede deberse a promociones constantes y lanzamientos de álbumes de artistas de SM y HYBE, mientras que YG y JYP sufrieron de publicidad negativa relacionada con sus artistas y ejecutivos. En general, este estudio sugiere que el interés público en artistas de K-Pop puede tener un impacto significativo en el rendimiento financiero de las compañías de entretenimiento. Además, nuestro enfoque ofrece información valiosa sobre la dinámica del mercado de valores, lo que lo convierte en una técnica prometedora para comprender y predecir el comportamiento de las acciones de entretenimiento.