Una evaluación científica de la sensibilidad del mercado del carbón chino se ha convertido en un tema de investigación importante. Este documento combina la Regresión de Procesos Gaussianos (GPR) y el análisis de sensibilidad de Sobol para construir un modelo híbrido GPR-Sobol aplicado de manera innovadora al mercado del carbón chino, abordando así una brecha en las aplicaciones económicas de este método. El modelo se utiliza para analizar la sensibilidad de los factores que influyen en los precios del carbón en China. El modelo GPR-Sobol maneja de manera efectiva las relaciones no lineales, lo que permite una exploración profunda de los factores clave que afectan la volatilidad de precios y cuantifica sus impactos, superando así las limitaciones de los modelos econométricos tradicionales en el procesamiento de datos no lineales. Los resultados indican que el crecimiento económico, los precios de la energía, las tasas de interés, los tipos de cambio y los factores de incertidumbre muestran una alta sensibilidad e impactan significativamente en las fluctuaciones de los precios del carbón en China. Los precios del carbón en el noroeste de China son más sensibles a las tasas de interés y a los riesgos geopolíticos, mientras que los precios en el este y sur de China responden más a los tipos de cambio pero menos a la incertidumbre de la política económica. Además, los precios del carbón en el norte, sur y este de China son altamente sensibles a los precios internacionales de la energía, lo que indica que los precios del carbón están dominados por el mercado energético global, sin embargo, su débil respuesta a los indicadores macroeconómicos sugiere que estas regiones aún no son lo suficientemente maduras.