Este documento investiga la evolución dinámica de la interdependencia del riesgo extremo entre los bancos de EE. UU., los servicios financieros y los sectores de seguros. Los aseguradores de vida y no vida se han considerado por separado para tener en cuenta sus diferentes características. El marco de medición de la interdependencia del riesgo extremo se basa en el modelo multivariante de Student y el modelo de cambio de Markov (MS) y las medidas de riesgo de valor en riesgo condicional múltiple (CoVaR) (pérdida esperada condicional (CoES)) introducidas en Bernardi (2013), teniendo en cuenta tanto los hechos estilizados de los datos financieros como los eventos de angustia conjunta múltiple contemporáneos. La metodología del valor de Shapley se aplica luego para componer el rompecabezas de las atribuciones de riesgo individuales, proporcionando una medida sintética de la interdependencia del riesgo extremo. Nuestra investigación empírica encuentra que los bancos parecen contribuir más a la evolución del riesgo extremo de todos los demás sectores, seguidos por los servicios financieros y los sectores de seguros, mostrando que el sector de seguros también contribuye significativamente al riesgo general. También encontramos que el papel de cada sector en la contribución a la angustia de otros sectores evoluciona con el tiempo según la condición financiera predominante actual, lo que implica diferentes fortalezas de interdependencia.