Este documento estudia la estructura de la comunidad de la red de correlación bancaria en el sistema financiero y analiza el riesgo sistémico de las subredes de la comunidad. Basándonos en los datos del balance de los bancos comerciales de EE.UU. de 2008, establecemos una red de correlación bancaria para cada estado según la proporción de la cartera de inversión de los bancos. Primero, analizamos la estructura de la comunidad de la red de correlación de cada banco y verificamos la efectividad de la división de la comunidad desde el punto de vista de la importancia de los nodos. Luego, combinando los datos de los bancos fallidos después de la crisis financiera de 2008, encontramos que para las comunidades pequeñas, el riesgo sistémico financiero parecerá tener una volatilidad evidente y es bastante probable que alcance un nivel extremadamente alto. Con el aumento en el número de nodos en la comunidad, el riesgo sistémico tenderá hacia un nivel estable y bajo. Además, si solo se consideran las comunidades con bancos fallidos, el análisis de regresión muestra que el riesgo sistémico y el tamaño de la comunidad casi siguen una tendencia de distribución de ley de potencia. Estos resultados revelan la importancia de supervisar el sistema bancario a nivel de subredes de la comunidad, lo cual tiene cierta importancia orientadora para la estabilidad del sistema financiero.