En los últimos años, el análisis de decisiones relacionadas con los bancos ha reflejado un área de investigación relevante debido a factores clave que afectan el entorno operativo de los bancos. El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo basado en las conexiones entre el desempeño de los bancos y su contexto operativo, determinado por el riesgo país. Para este fin, proponemos una metodología multi-analítica utilizando el proceso de red analítica difusa (fuzzy-ANP) con análisis de componentes principales (PCA) que extiende las metodologías matemáticas existentes y los enfoques de toma de decisiones. Este método fue examinado en dos estudios. El primer estudio se centró en determinar un modelo para la evaluación del riesgo país basado en los datos extraídos de 172 países. Considerando las puntuaciones del primer estudio, el segundo estudio estableció un modelo de desempeño bancario bajo la suposición de riesgo país, basado en datos de 496 bancos. Nuestros hallazgos muestran la importancia del riesgo país como una dimensión relevante del desempeño bancario para los tomadores de decisiones en el establecimiento de estrategias eficientes con un impacto positivo en el desempeño a largo plazo. El estudio ofrece varias contribuciones. Desde una perspectiva de metodología matemática, esta investigación avanza en un enfoque original que integra fuzzy-ANP con PCA, proporcionando un marco consistente e imparcial que supera el juicio humano. Desde una perspectiva de análisis empresarial y económico, esta investigación establece novedades basadas en la evaluación del desempeño de los bancos considerando el riesgo del país operativo.