Analizar sistemas sociales, particularmente los mercados financieros, utilizando un enfoque de redes complejas se ha convertido en uno de los campos más populares dentro de la econofísica. Una tendencia similar está apareciendo actualmente dentro de las comunidades de econometría y finanzas. En este estudio, presentamos un método de vanguardia para analizar la estructura y el riesgo dentro de los mercados de valores, tratándolos como redes complejas utilizando medidas de dependencia no lineales y sin modelo basadas en la teoría de la información. Este estudio es el primer análisis de red del mercado de valores en Shanghái utilizando una metodología de red no lineal. Además, a menudo se asume que los mercados fuera de los Estados Unidos y Europa Occidental son inherentemente más riesgosos. Encontramos que el mercado de valores chino no es estructuralmente riesgoso, contradiciendo esta opinión popular. Utilizamos información mutua parcial para crear redes filtradas que representan la bolsa de valores de Shanghái, comparándolas con redes basadas en la correlación de Pearson. En consecuencia, discutimos la estructura y las características de ambos métodos presentados y de la bolsa de valores de Shanghái. Este documento proporciona una visión de la metodología de vanguardia diseñada para analizar redes financieras complejas, así como para analizar la estructura del mercado en Shanghái y, como tal, es de interés tanto para investigadores como para analistas financieros.