El objetivo de este documento es investigar la relevancia de los quiebres estructurales para pronosticar la volatilidad de los rendimientos diarios en los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El conjunto de datos utilizado en el análisis son los rendimientos diarios de Morgan Stanley Capital International (MSCI) y abarca el período del 19 de julio de 1999 al 16 de julio de 2015. Para identificar quiebres estructurales en la varianza incondicional, se ha implementado un algoritmo de segmentación binaria con una prueba que considera tanto el momento de cuarto orden del proceso como la persistencia en la varianza. Se han introducido algunas combinaciones de pronósticos que tienen en cuenta los quiebres estructurales identificados y se ha evaluado y comparado su rendimiento utilizando el Conjunto de Confianza del Modelo (MCS). Los resultados proporcionan evidencia significativa de la relevancia de los quiebres estructurales. En particular, en los regímenes identificados por los quiebres estructurales, un cambio sustancial en la varianza incondicional es bastante evidente. Al pronosticar la volatilidad, la combinación que promedia pronósticos obtenidos utilizando diferentes ventanas de estimación móvil supera a todas las demás combinaciones.