Al principio de la pandemia de COVID-19, el mundo entero estaba esperando una solución médica (por ejemplo, vacunas) para poder volver a la normalidad. Las restricciones sanitarias cambiaron nuestros comportamientos de consumo y sentimientos. Por lo tanto, este documento analiza las propiedades estocásticas del sentimiento del consumidor durante el episodio de COVID-19 y la aparición de vacunas contra el virus en diciembre de 2020 en los Estados Unidos de América. Este estudio agrega una nueva dimensión a la literatura porque es el primer documento de investigación que utiliza metodologías avanzadas basadas en análisis de integración fraccional e integración fraccional para comprender las propiedades estadísticas de estas series temporales y su comportamiento a largo plazo. Los resultados utilizando metodologías de integración fraccional exhiben un alto grado de persistencia, encontrando un comportamiento de reversión a la media durante el episodio de la pandemia. Por lo tanto, la duración del impacto en el sentimiento del consumidor será transitoria, recuperándose a su tendencia anterior a corto plazo. Enfocándonos en la parte de cointegración, llegamos a dos conclusiones principales. Primero, un aumento en la vacunación total produce una reacción o impacto positivo en el comportamiento de los consumidores. Por otro lado, un aumento en los nuevos casos de COVID-19 afecta negativamente el comportamiento del consumidor.