Este estudio investiga la complejidad, eficiencia e interdependencias sectoriales de los índices S&P Global BMI durante eventos globales críticos, incluyendo la pandemia de COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania. El análisis se realiza en tres dimensiones: (1) evaluando la eficiencia del mercado utilizando entropía de permutación y la medida de información de Fisher, (2) explorando alineaciones sectoriales a través de técnicas de agrupamiento (agrupamiento jerárquico y k-means) y (3) evaluando la influencia del riesgo geopolítico utilizando Análisis de Correlación Cruzada Desprendida Multifractal (MFDCCA). Los resultados resaltan variaciones significativas en la eficiencia informativa entre sectores, con Utilidades y Productos de Consumo mostrando alta eficiencia, mientras que Mercados Emergentes y Finanzas reflejan niveles de eficiencia más bajos. El análisis temporal revela amplias disminuciones de eficiencia durante la pandemia, seguidas de patrones mixtos de recuperación durante el conflicto en Ucrania. El análisis de agrupamiento descubre cambios dinámicos en las relaciones sectoriales, enfatizando la resiliencia de sectores defensivos y el comportamiento único de Developed BMI a lo largo de las crisis. MFDCCA demuestra además la multifractalidad en las correlaciones cruzadas con el riesgo geopolítico, con Productos de Consumo y Energía mostrando persistencia estable y Tecnología de la Información exhibiendo complejidad sensible. Estos hallazgos enfatizan la naturaleza adaptativa de los mercados globales en respuesta a choques sistémicos y geopolíticos, ofreciendo ideas para la gestión del riesgo y estrategias de inversión.