El comercio de futuros de carbono y la predicción de precios a corto plazo: un análisis utilizando la hipótesis del mercado fractal y la computación evolutiva
Autores: Lamphiere, Marc; Blackledge, Jonathan; Kearney, Derek
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
El comercio de futuros de carbono y la predicción de precios a corto plazo: un análisis utilizando la hipótesis del mercado fractal y la computación evolutiva
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Papel
Predicción de tendencias
Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea
Mercado de futuros
Hipótesis del Mercado Fractal
Ratio de Lyapunov a Volatilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Este documento presenta resultados de predicción de tendencias basados en la prueba retrospectiva del mercado de futuros del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. Esto se basa en el Intercontinental Exchange de 2005 a 2019. Se adopta una estrategia alternativa de predicción de tendencias que se basa en la aplicación de la Hipótesis del Mercado Fractal (FMH) para desarrollar un indicador predictivo del comportamiento futuro a corto plazo.
Descripción
Este documento presenta resultados de predicción de tendencias basados en la prueba retrospectiva del mercado de futuros del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. Esto se basa en el Intercontinental Exchange de 2005 a 2019. Se adopta una estrategia alternativa de predicción de tendencias que se basa en la aplicación de la Hipótesis del Mercado Fractal (FMH) para desarrollar un indicador predictivo del comportamiento futuro a corto plazo.