Investigando los factores que afectan las reservas de pérdidas por préstamos en el sector financiero de EE. UU.: un análisis de regresión de panel dinámico con modelos de efectos fijos
Autores: Zournatzidou, Georgia; Sklavos, George; Ragazou, Konstantina; Sariannidis, Nikolaos
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Investigando los factores que afectan las reservas de pérdidas por préstamos en el sector financiero de EE. UU.: un análisis de regresión de panel dinámico con modelos de efectos fijos
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de recursos
Palabras clave
Cuentas de reservas para pérdidas por préstamos
Bancos
Factores macroeconómicos
Factores no macroeconómicos
Estados Unidos
Producción industrial
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 43
Citaciones: Sin citaciones
Las cuentas de reservas para pérdidas de préstamos son una parte importante de la capacidad de los bancos para soportar pérdidas. Sin embargo, para mejorar dicha protección, los ejecutivos del sector bancario deben reconocer los factores que pueden afectar la gestión de las reservas para pérdidas de préstamos. Este estudio buscó investigar un nuevo conjunto de factores macroeconómicos y no macroeconómicos que pueden tener un impacto en las ratios de reservas para pérdidas de préstamos de los bancos en los Estados Unidos (EE. UU.). Los datos fueron recuperados de la base de datos de Datos Económicos de la Reserva Federal (FRED), considerando la población de los bancos en EE. UU. para los años fiscales 2015 a 2023. Se utilizaron métodos de regresión de panel dinámico, incluyendo mínimos cuadrados ordinarios (OLS), modelos de efectos fijos (FEM) y modelos de efectos aleatorios (REM), para alcanzar el objetivo de la investigación. Los resultados demuestran que tanto los factores macroeconómicos como los no macroeconómicos influyen significativamente en el comportamiento de las reservas para pérdidas de préstamos en los Estados Unidos. Reconocimos claramente la producción industrial como el indicador macroeconómico con mayor influencia en las reservas para pérdidas de préstamos, representando con precisión el nivel de actividad del sector a través de su cálculo. Los hallazgos de la investigación demuestran que la producción industrial es crucial en las estrategias de los bancos respecto a las reservas para pérdidas de préstamos. Además, el S&P 500 tiene el impacto más sustancial en las reservas para pérdidas de préstamos en un marco no macroeconómico. También, los resultados indican que los bancos de EE. UU. están viendo un resurgimiento y están asignando proactivamente recursos para su recuperación. En general, los hallazgos del estudio sugieren que las instituciones financieras de EE. UU. deberían mejorar sus estrategias de provisión de préstamos para optimizar la asignación de recursos y mejorar el rendimiento general del negocio.
Descripción
Las cuentas de reservas para pérdidas de préstamos son una parte importante de la capacidad de los bancos para soportar pérdidas. Sin embargo, para mejorar dicha protección, los ejecutivos del sector bancario deben reconocer los factores que pueden afectar la gestión de las reservas para pérdidas de préstamos. Este estudio buscó investigar un nuevo conjunto de factores macroeconómicos y no macroeconómicos que pueden tener un impacto en las ratios de reservas para pérdidas de préstamos de los bancos en los Estados Unidos (EE. UU.). Los datos fueron recuperados de la base de datos de Datos Económicos de la Reserva Federal (FRED), considerando la población de los bancos en EE. UU. para los años fiscales 2015 a 2023. Se utilizaron métodos de regresión de panel dinámico, incluyendo mínimos cuadrados ordinarios (OLS), modelos de efectos fijos (FEM) y modelos de efectos aleatorios (REM), para alcanzar el objetivo de la investigación. Los resultados demuestran que tanto los factores macroeconómicos como los no macroeconómicos influyen significativamente en el comportamiento de las reservas para pérdidas de préstamos en los Estados Unidos. Reconocimos claramente la producción industrial como el indicador macroeconómico con mayor influencia en las reservas para pérdidas de préstamos, representando con precisión el nivel de actividad del sector a través de su cálculo. Los hallazgos de la investigación demuestran que la producción industrial es crucial en las estrategias de los bancos respecto a las reservas para pérdidas de préstamos. Además, el S&P 500 tiene el impacto más sustancial en las reservas para pérdidas de préstamos en un marco no macroeconómico. También, los resultados indican que los bancos de EE. UU. están viendo un resurgimiento y están asignando proactivamente recursos para su recuperación. En general, los hallazgos del estudio sugieren que las instituciones financieras de EE. UU. deberían mejorar sus estrategias de provisión de préstamos para optimizar la asignación de recursos y mejorar el rendimiento general del negocio.