Esta investigación investiga la estabilidad y ocurrencia de la bifurcación de Hopf en un modelo de contagio de riesgo crediticio, que incluye retraso distribuido, utilizando el método del truco de la cadena. El modelo es una versión generalizada de los previamente examinados. El modelo es una versión ampliada de los previamente estudiados. El análisis comparativo mostró que, a diferencia de modelos anteriores, que solo usaban el coeficiente de resistencia no lineal para determinar la tasa de infección de riesgo crediticio, la tasa de contagio de riesgo crediticio también se ve afectada por el peso dado a comportamientos pasados de participantes en riesgo crediticio. Por lo tanto, se recomienda modelar la transmisión de contagio de riesgo crediticio utilizando retrasos dispersos.