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Análisis de datos utilizando un sistema acoplado de ecuaciones de Ornstein-Uhlenbeck impulsado por procesos de Lévy

Autores: Mariani, Maria C.; Asante, Peter K.; Kubin, William; Tweneboah, Osei K.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Análisis de datos utilizando un sistema acoplado de ecuaciones de Ornstein-Uhlenbeck impulsado por procesos de Lévy


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Ornstein-uhlenbeck
Comportamientos estocásticos
Dependencias
Correlaciones
Rendimiento predictivo
Procesos de levy

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 27

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este trabajo, hemos analizado conjuntos de datos de varios campos utilizando un sistema de ecuaciones acopladas de Ornstein-Uhlenbeck (OU) impulsado por procesos de Lévy. El modelo de Ornstein-Uhlenbeck es conocido por su capacidad para capturar comportamientos estocásticos cuando se utiliza como modelo predictivo. Existe evidencia empírica que muestra que existen dependencias o correlaciones entre eventos; por lo tanto, podríamos ser capaces de modelarlos juntos. Aquí mostramos tal correlación entre datos de finanzas, geofísica y salud, así como mostramos el rendimiento predictivo cuando se modelan con un sistema de ecuaciones acopladas de Ornstein-Uhlenbeck. Los resultados muestran que la solución al sistema estocástico proporciona un buen ajuste a los conjuntos de datos analizados. Además, al comparar los resultados obtenidos cuando el BDLP es un proceso o un proceso IG(a,b), podemos deducir la mejor elección entre los dos para modelar nuestros conjuntos de datos.

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