Análisis de datos utilizando un sistema acoplado de ecuaciones de Ornstein-Uhlenbeck impulsado por procesos de Lévy
Autores: Mariani, Maria C.; Asante, Peter K.; Kubin, William; Tweneboah, Osei K.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Análisis de datos utilizando un sistema acoplado de ecuaciones de Ornstein-Uhlenbeck impulsado por procesos de Lévy
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Análisis matemático
Palabras clave
Ornstein-uhlenbeck
Comportamientos estocásticos
Dependencias
Correlaciones
Rendimiento predictivo
Procesos de levy
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
En este trabajo, hemos analizado conjuntos de datos de varios campos utilizando un sistema de ecuaciones acopladas de Ornstein-Uhlenbeck (OU) impulsado por procesos de Lévy. El modelo de Ornstein-Uhlenbeck es conocido por su capacidad para capturar comportamientos estocásticos cuando se utiliza como modelo predictivo. Existe evidencia empírica que muestra que existen dependencias o correlaciones entre eventos; por lo tanto, podríamos ser capaces de modelarlos juntos. Aquí mostramos tal correlación entre datos de finanzas, geofísica y salud, así como mostramos el rendimiento predictivo cuando se modelan con un sistema de ecuaciones acopladas de Ornstein-Uhlenbeck. Los resultados muestran que la solución al sistema estocástico proporciona un buen ajuste a los conjuntos de datos analizados. Además, al comparar los resultados obtenidos cuando el BDLP es un proceso o un proceso IG(a,b), podemos deducir la mejor elección entre los dos para modelar nuestros conjuntos de datos.
Descripción
En este trabajo, hemos analizado conjuntos de datos de varios campos utilizando un sistema de ecuaciones acopladas de Ornstein-Uhlenbeck (OU) impulsado por procesos de Lévy. El modelo de Ornstein-Uhlenbeck es conocido por su capacidad para capturar comportamientos estocásticos cuando se utiliza como modelo predictivo. Existe evidencia empírica que muestra que existen dependencias o correlaciones entre eventos; por lo tanto, podríamos ser capaces de modelarlos juntos. Aquí mostramos tal correlación entre datos de finanzas, geofísica y salud, así como mostramos el rendimiento predictivo cuando se modelan con un sistema de ecuaciones acopladas de Ornstein-Uhlenbeck. Los resultados muestran que la solución al sistema estocástico proporciona un buen ajuste a los conjuntos de datos analizados. Además, al comparar los resultados obtenidos cuando el BDLP es un proceso o un proceso IG(a,b), podemos deducir la mejor elección entre los dos para modelar nuestros conjuntos de datos.