Evaluación de las co-movimientos en tiempo-frecuencia entre las cinco principales empresas de consultoría en ingeniería: una métrica basada en wavelet de contagio y relación VaR
Autores: Albuquerque Junior, Marcos; Filipe, José António; Jorge Neto, Paulo de Melo; Silva, Cristiano da Costa da
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Evaluación de las co-movimientos en tiempo-frecuencia entre las cinco principales empresas de consultoría en ingeniería: una métrica basada en wavelet de contagio y relación VaR
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Diversificación
Cartera
Gestión de riesgos
Clases de activos
Diversificación internacional
Riesgo sistemático
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
La diversificación en una cartera es una herramienta importante para la gestión sistemática del riesgo inherente a diferentes clases de activos.
Descripción
La diversificación en una cartera es una herramienta importante para la gestión sistemática del riesgo inherente a diferentes clases de activos.