Entender los cambios estructurales en los mercados de activos criptográficos es vital para la detección temprana del riesgo sistémico. Este estudio aplica la prueba Generalized Sup Augmented Dickey-Fuller (GSADF) a datos de precios de alta frecuencia diarios de cinco activos criptográficos principales: BTC, ETH, SOL, AAVE y BCH, desde 2023 hasta 2025. Los resultados revelan rupturas estructurales específicas de cada activo: BTC y BCH se alinearon con choques macroeconómicos, mientras que los tokens DeFi (por ejemplo, AAVE, SOL) exhibieron cambios fragmentados impulsados por proyectos. El índice S&P 500, en contraste, no mostró cambios de régimen persistentes, lo que indica una mayor estabilidad estructural. Para examinar los vínculos entre activos, construimos matrices de co-ocurrencia basadas en los puntos de ruptura del GSADF. Estas revelan una fuerte co-explosividad entre BTC y otros activos, y una sincronización inesperadamente débil entre ETH y AAVE, subrayando las idiosincrasias sectoriales de los tokens DeFi. Si bien la prueba GSADF sigue siendo central en nuestro análisis, también empleamos un Modelo de Cambio de Markov (MSM) como herramienta secundaria para capturar la agrupación de volatilidad a corto plazo. Juntas, estas metodologías proporcionan una visión estratificada de la dinámica del mercado a largo y corto plazo. Este estudio destaca la heterogeneidad estructural de los mercados de criptomonedas y propone marcos computacionales escalables para el monitoreo en tiempo real del comportamiento explosivo.