Este documento captura una revisión cualitativa de las pruebas de estrés prescritas por los reguladores para los servicios financieros del Reino Unido, diseñadas por el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA)/Autoridad de Conducta Financiera (FCA) después de la Crisis Financiera Global. Presenta un análisis crítico del uso de las pruebas de estrés como parte de las prácticas de supervisión para las instituciones bancarias y las empresas de seguros del Reino Unido, comentando sobre sus características cualitativas, después de examinar las pruebas de estrés prescritas por los reguladores desde tres categorías clave: los escenarios macroeconómicos para los bancos, denominados como pruebas de estrés bancarias (BST), las pruebas de estrés de seguros (IST) y los escenarios exploratorios bienales (BES). En este estudio, se identifican cinco tendencias que describen el estrés regulatorio prescrito: (1) la colaboración regulatoria, (2) pruebas de estrés intersectoriales, (3) escenarios exploratorios, (4) requisitos de informes y divulgación, y (5) las capacidades y herramientas de modelado subyacentes. Se destacan los desafíos asociados de (A) gobernanza, (B) frecuencia, (C) divulgaciones individuales, (D) datos y modelado, y (E) capacidades y habilidades de las instituciones participantes que sustentan estos estreses, dando forma a las recomendaciones de políticas para futuros ejercicios. Estas abordan las brechas identificadas en las pruebas de estrés existentes hacia la supervisión prudencial efectiva de los servicios financieros del Reino Unido, basándose en cada categoría de escenario, para mejoras y avances en las prácticas.