Estudiamos los efectos de la reciente turbulencia financiera de 2020 en el mercado de criptomonedas, teniendo en cuenta tanto los precios como los volúmenes desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020. Las series temporales se transformaron en matrices de transacciones, y se aplicó el algoritmo Apriori para encontrar las reglas de asociación entre diferentes monedas, identificando si el precio o el volumen de las monedas componen las reglas. Dividimos el conjunto de datos en dos subconjuntos y encontramos que antes de la disminución en los precios de las criptomonedas, las reglas de asociación generalmente estaban formadas por estos precios y que luego, los volúmenes de las transacciones dominaron para formar las reglas de asociación.