La digitalización está cambiando nuestro mundo, creando canales financieros innovadores y tecnologías emergentes como las criptomonedas, que son aplicaciones de la tecnología blockchain. Sin embargo, la volatilidad de los precios de las criptomonedas es uno de los principales compromisos de esta tecnología. En este documento, exploramos un análisis de series temporales utilizando aprendizaje profundo para estudiar la volatilidad y comprender este comportamiento. Aplicamos un modelo de memoria a corto y largo plazo para aprender los patrones dentro de los precios de cierre de las criptomonedas y predecir precios futuros. El modelo propuesto aprende de los valores de cierre. El rendimiento de este modelo se evalúa utilizando el error cuadrático medio y comparándolo con un modelo ARIMA.