Este estudio investiga las anomalías del calendario y su impacto en los patrones de retornos y volatilidad en el mercado de criptomonedas, centrándose en los efectos del día de la semana antes y durante la pandemia de COVID-19. Utilizando modelos estadísticos avanzados de la familia GARCH, analizamos los retornos de Binance USD, Bitcoin, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin y Ripple. Nuestros hallazgos revelan cambios significativos en la dinámica de la volatilidad y los efectos del día de la semana en los retornos, desafiando la noción de eficiencia del mercado. Notablemente, Bitcoin y Solana comenzaron a exhibir efectos del día de la semana durante la pandemia, mientras que Cardano y Dogecoin no lo hicieron. Durante la pandemia, Binance USD, Ethereum, Tether, USD Coin y Ripple mostraron múltiples días con efectos significativos del día de la semana. Cabe destacar que se observaron retornos positivos generalmente los domingos, mientras que un cambio a retornos negativos los lunes fue evidente durante el período de COVID-19. Estos patrones sugieren que las anomalías explotables persisten a pesar de la operación continua del mercado y su creciente madurez. La presencia de una memoria a largo plazo en la volatilidad resalta la necesidad de estrategias de trading robustas. Nuestra investigación proporciona valiosos conocimientos para inversores, comerciantes, reguladores y responsables de políticas, ayudando en el desarrollo de estrategias de trading efectivas, prácticas de gestión de riesgos y políticas regulatorias en el mercado de criptomonedas en evolución.