Se ha convertido en una comprensión común que el riesgo financiero puede propagarse rápidamente de una institución a otra, y el estado estresante de una institución puede resultar finalmente en una crisis sistémica. Un método popular para evaluar y cuantificar el riesgo de contagio es emplear las medidas de co-riesgo y las medidas de contribución al riesgo. Es interesante e importante entender cómo la estructura de dependencia subyacente y la magnitud de los riesgos aleatorios afectan conjuntamente las medidas de riesgo sistémico. En este documento, nos enfocamos principalmente en el valor en riesgo condicional, la pérdida esperada condicional, el valor en riesgo condicional delta y la pérdida esperada condicional delta. Los estudios existentes se centran principalmente en la situación con dos riesgos aleatorios, y este documento realiza algunas contribuciones al considerar el escenario con posiblemente más de dos riesgos aleatorios. Al emplear las herramientas del orden estocástico, conceptos de dependencia positiva y monotonía de disposición, se presentan varios resultados sobre el orden estocástico usual, el orden convexo creciente, el orden dispersivo y el orden de riqueza excedente. En resumen, se encontró que para un nivel de estrés suficientemente alto, un riesgo aleatorio mayor tiende a provocar un riesgo sistémico más severo. También realizamos algunos experimentos de Monte Carlo como ilustraciones de los hallazgos teóricos.