El objetivo principal del documento es presentar diferentes modelos para calcular la cantidad de dinero que debe asignarse a cada acción en una técnica de arbitraje estadístico conocida como trading de pares. La estrategia de asignación tradicional se basa en una metodología de peso igual. Sin embargo, mostraremos cómo, con una asignación óptima, el rendimiento del trading de pares aumenta significativamente. Se proponen cuatro metodologías para establecer la asignación óptima. Estas metodologías se basan en la distancia, la correlación, la cointegración y el exponente de Hurst (reversión a la media). Se muestra que las nuevas metodologías proporcionan una mejora en los resultados obtenidos en comparación con una estrategia de peso igual.