Es bien sabido que los modelos matemáticos son la base para el análisis de sistemas y el diseño de controladores. Este documento considera los problemas de identificación de parámetros de sistemas estocásticos mediante el modelo autorregresivo controlado. Se deriva un algoritmo iterativo basado en gradientes a partir de datos de observación utilizando la búsqueda de gradientes. Mediante la teoría de identificación de multi-innovaciones, proponemos un algoritmo iterativo basado en gradientes de multi-innovaciones para mejorar el rendimiento del algoritmo. Finalmente, se presenta un ejemplo de simulación numérica para demostrar la efectividad de los algoritmos propuestos.