Algoritmos de optimización global estocástica no estacionaria
Autores: Gomez, Jonatan; Rivera, Andres
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Algoritmos de optimización global estocástica no estacionaria
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Software
Palabras clave
Algoritmos de optimización
Algoritmos genéticos
Estrategias evolutivas
Algoritmos estocásticos de optimización global
Núcleos de Markov
Algoritmo de recocido simulado
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Estudiar las propiedades teóricas de algoritmos de optimización como algoritmos genéticos y estrategias evolutivas nos permite determinar cuándo son adecuados para resolver un tipo particular de problema de optimización. Tal estudio consta de tres pasos principales. El primer paso es considerar dichos algoritmos como Algoritmos de Optimización Global Estocástica (s), es decir, un algoritmo iterativo que aplica operaciones estocásticas a un conjunto de soluciones candidatas. El segundo paso es definir una caracterización formal del proceso iterativo en términos de teoría de la medida y definir algunas de esas operaciones estocásticas como núcleos de Markov estacionarios (definidos en términos de probabilidades de transición que no cambian con el tiempo). El tercer paso es caracterizar a los s no estacionarios, es decir, aquellos que tienen operaciones estocásticas con probabilidades de transición que pueden cambiar con el tiempo. En este documento, desarrollamos el tercer paso de este estudio. Primero, generalizamos las condiciones suficientes de convergencia de procesos de Markov estacionarios a no estacionarios. Segundo, introducimos la teoría necesaria para definir núcleos para operaciones aritméticas entre funciones medibles. Tercero, desarrollamos núcleos de Markov para algunos esquemas de selección y recombinación. Finalmente, formalizamos el algoritmo de recocido simulado y las estrategias evolutivas utilizando un enfoque formal sistemático.
Descripción
Estudiar las propiedades teóricas de algoritmos de optimización como algoritmos genéticos y estrategias evolutivas nos permite determinar cuándo son adecuados para resolver un tipo particular de problema de optimización. Tal estudio consta de tres pasos principales. El primer paso es considerar dichos algoritmos como Algoritmos de Optimización Global Estocástica (s), es decir, un algoritmo iterativo que aplica operaciones estocásticas a un conjunto de soluciones candidatas. El segundo paso es definir una caracterización formal del proceso iterativo en términos de teoría de la medida y definir algunas de esas operaciones estocásticas como núcleos de Markov estacionarios (definidos en términos de probabilidades de transición que no cambian con el tiempo). El tercer paso es caracterizar a los s no estacionarios, es decir, aquellos que tienen operaciones estocásticas con probabilidades de transición que pueden cambiar con el tiempo. En este documento, desarrollamos el tercer paso de este estudio. Primero, generalizamos las condiciones suficientes de convergencia de procesos de Markov estacionarios a no estacionarios. Segundo, introducimos la teoría necesaria para definir núcleos para operaciones aritméticas entre funciones medibles. Tercero, desarrollamos núcleos de Markov para algunos esquemas de selección y recombinación. Finalmente, formalizamos el algoritmo de recocido simulado y las estrategias evolutivas utilizando un enfoque formal sistemático.