Basado en un método de programación convexa sucesiva, se propone un algoritmo de iteración alternante para resolver una optimización robusta de distribución dependiente de parámetros. Bajo la condición de tipo Slater, se obtiene el análisis de convergencia del algoritmo. Cuando la función objetivo es convexa, se propone un algoritmo modificado y se obtiene una solución menos conservadora. Por último, se ilustran algunos resultados de pruebas numéricas para mostrar la eficiencia del algoritmo.