Se propone un procedimiento de estimación de máxima verosimilitud de expectación y maximización (EM) para obtener estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros en un modelo de distribuciones mixtas basado en muestras censuradas híbridas de tipo I cuando las proporciones de la mezcla son desconocidas. Se aplican tres métodos de bootstrap para construir los intervalos de confianza de los parámetros del modelo. Se realizan simulaciones de Monte Carlo para evaluar el rendimiento de los métodos propuestos. Los resultados de la simulación muestran que los métodos propuestos pueden funcionar bien para obtener resultados de estimación de punto e intervalo confiables. Se utilizan tres ejemplos para ilustrar las aplicaciones de los métodos propuestos.