Un algoritmo conductual EM/MCMC Markov-Switching GARCH para el comercio de futuros de madera de longitud aleatoria
Autores: De la Torre-Torres, Oscar V.; Álvarez-García, José; del Río-Rama, María de la Cruz
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Un algoritmo conductual EM/MCMC Markov-Switching GARCH para el comercio de futuros de madera de longitud aleatoria
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Papel
Modelos de cambio de dos regímenes
Modelos de cambio de Markov
MS-EGARCH
Comercio de futuros de madera
Volatilidad
Algoritmo de trading
TBills
Bonos del Tesoro de EE. UU.
Rendimiento
Estrategia de compra y retención
Algoritmo
Parámetro de ubicación
Simulaciones
Literatura
Trading activo
Rendimiento acumulado
Factores de mercado
Factores conductuales
Estimación
Menor rendimiento.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 44
Citaciones: Sin citaciones
Este documento prueba el uso de modelos de cambio de régimen de Markov con varianzas asimétricas y exponenciales de heterocedasticidad condicional generalizada variable en el tiempo (MS-EGARCH) en la negociación de futuros de madera de longitud aleatoria.
Descripción
Este documento prueba el uso de modelos de cambio de régimen de Markov con varianzas asimétricas y exponenciales de heterocedasticidad condicional generalizada variable en el tiempo (MS-EGARCH) en la negociación de futuros de madera de longitud aleatoria.