Este documento tiene como objetivo ilustrar cómo SABO (método semi-analítico para la fijación de precios de opciones de barrera) es fácilmente aplicable para fijar precios de opciones de barrera asiáticas con strike flotante con un promedio geométrico continuo. Recientemente, este método ha sido aplicado en el marco de Black-Scholes a opciones de barrera de vainilla europeas con parámetros o barreras constantes y dependientes del tiempo, y a opciones de barrera asiáticas geométricas con un precio de ejercicio fijo. La mayor eficiencia de SABO con respecto a los métodos clásicos de diferencia finita es claramente evidente en simulaciones numéricas. Por primera vez, se pone a disposición un código MATLAB fácil de usar aquí.