Procesos estocásticos de cambio de Markov en un algoritmo de trading activo en los principales mercados bursátiles latinoamericanos
Autores: De la Torre-Torres, Oscar V.; Galeana-Figueroa, Evaristo; Álvarez-García, José
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Procesos estocásticos de cambio de Markov en un algoritmo de trading activo en los principales mercados bursátiles latinoamericanos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Revisión
MS-GARCH
Mercados de valores
Backtesting
Rendimiento
Algoritmo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 35
Citaciones: Sin citaciones
En el presente documento, revisamos el uso de procesos estocásticos Markovianos MS-GARCH de dos estados, Auto Regresivos Generalizados Condicionalmente Heterocedásticos. Estos muestran el modelo cuantitativo de un algoritmo activo de trading de acciones en los tres principales mercados bursátiles de América Latina (Brasil, Chile y México).
Descripción
En el presente documento, revisamos el uso de procesos estocásticos Markovianos MS-GARCH de dos estados, Auto Regresivos Generalizados Condicionalmente Heterocedásticos. Estos muestran el modelo cuantitativo de un algoritmo activo de trading de acciones en los tres principales mercados bursátiles de América Latina (Brasil, Chile y México).